期货日内套利是什么?期货套利有哪些套利陷阱?

    期货日内套利风险相对于单纯投机风险小，但收益见效时间长，收益保持中下。但是对于新手入门期货的投资者来说，期货日内套利是什么不是很清楚。那么今天我们就一起来了解一下期货日内套利是什么?以及期货套利有哪些套利陷阱?

    期货日内套利所指的是利用相关市场或者相关合约之间价差的变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为，如果发生利用期货市场和现货市场之间的价差所进行的套利行为，就称为期货套利。

    期货市场中常常会出现价格分布不寻常的合约组合，有些是可以成为投资者套利交易的良好对象，但有些则是“套利陷阱”，其存在由于种种原因，并不能很好的价差回归，有时甚至会出现令人诧异的变化，导致套利失败。因此投资者要格外小心下面几种“套利陷阱”。

    1、逼仓中套利的危险，其风险重要在跨期套利中浮现，一般来说，跨期的虚盘套利是涉及不到现货的，而逼仓的风险就在于没有现货头寸做维护，当市场行情呈现单边逼仓的时候，逼仓月合约要比其它月份走势更强,其价差未涌现“理性”回归，从而导致亏损的局势。

    2、不能做流动性差的合约，如果组建的套利组合中一个或两个的期货合约流动性非常差，则我们就要注意该套利组合是否可以顺利地同时开仓和平仓，如果不能，则要斟酌废弃该次套利机会。此外，如果组合构建得足够大，则组合的两个合约都存在必定的冲击成本。在期现套利和跨期套利中，参与到交割的套利须保证有足额的资金交付。

    3、资金的机遇成本和借入成本在实际投资中，两个交易账户均须备有足够的预留保证金，这会增添利息成本，从而下降收益率。我们需要斟酌资金起源是自有资金还是借贷资金，而资金借入的期限和套利头寸的持有期限可能并不匹配。

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